اختبار هاوسمان للمعاملات المتغيرة عبر الزمن
يمتد اختبار هاوسمان للمعاملات المتغيرة عبر الزمن على اختبار المواصفات الكلاسيكي لهاوسمان (1978) ليشمل النماذج التي يُسمح لمعاملاتها بالتطور بمرور الوقت. يقارن بين مقدّر فعال (مثل المربعات الصغرى العادية أو المربعات الصغرى المعممة بافتراض ثبات المعاملات) ومقدّر متسق من نموذج ذي معاملات متغيرة عبر الزمن، باستخدام التباين بينهما للكشف عن عدم استقرار المعاملات أو الاستغراق الذاتي في سياقات ديناميكية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار هاوسمان للمواصفات (التأثيرات الثابتة مقابل التأثيرات العشوائية)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ قارن