Regression modelEconometrics / time series
تكامل إنجل-جرانجر ذو المعلمات المتغيرة زمنياً
يمتد تكامل إنجل-جرانجر ذو المعلمات المتغيرة زمنياً (TVP) الإطار الكلاسيكي المكون من خطوتين لإنجل-جرانجر من خلال السماح للعلاقة طويلة الأجل بين السلاسل المتكاملة بالتطور بمرور الوقت. بدلاً من افتراض متجه تكامل ثابت، يتم نمذجة معاملات التكامل كعمليات عشوائية - عادةً عبر مسار عشوائي - ويتم تقديرها باستخدام مرشح كالمان أو طرق فضاء الحالة ذات الصلة.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهيالتمويل↔ قارن
- مرشح كالمانبايزي↔ قارن
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ قارن