Longstaff-Schwartz-metoden
Longstaff-Schwartz-metoden (2001) är en Monte Carlo-algoritm för prissättning av amerikanska optioner och Bermudianska swaptions genom att approximera den optimala utnyttjandegränsen via minsta-kvadratregression. Den har blivit industristandard för prissättning av path-beroende derivat där analytiska lösningar saknas.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ jämför
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
- SABR-modellKvantitativ finans↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →