Carr-Madan FFT
Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) är en högeffektiv metod för att beräkna optionspriser över ett intervall av lösenpriser med hjälp av karakteristiska funktioner och FFT. Metoden möjliggör snabb prissättning av europeiska optioner under vilken modell som helst med en känd karakteristisk funktion (Heston, Merton jumps, Variance Gamma), med en beräkningskomplexitet som skalar logaritmiskt med antalet lösenpriser.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/carr-madan-fft
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ jämför
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →