Rýchla Fourierova transformácia Carr-Madan
Rýchla Fourierova transformácia Carr-Madan (1999) je vysoko efektívna metóda na výpočet cien opcií v celom rozsahu realizačných cien pomocou charakteristických funkcií a FFT. Umožňuje rýchle oceňovanie európskych opcií podľa akéhokoľvek modelu so známou charakteristickou funkciou (Heston, Mertonove skoky, Variance Gamma), s výpočtovou zložitosťou, ktorá logaritmicky rastie s počtom realizačných cien.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/carr-madan-fft
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Batesov modelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Lokálna volatilita (Dupire)Kvantitatívne financie↔ porovnať
- Valuácia neutrálna voči rizikuKvantitatívne financie↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →