Metóda Longstaff-Schwartz
Metóda Longstaff-Schwartz (2001) je Monte Carlo algoritmus na oceňovanie amerických opcií a bermudských swaptionov aproximáciou optimálnej hranice exspirácie pomocou regresie najmenších štvorcov. Stala sa priemyselným štandardom pre oceňovanie derivátov závislých od cesty, kde neexistujú analytické riešenia.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Batesov modelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Lokálna volatilita (Dupire)Kvantitatívne financie↔ porovnať
- Valuácia neutrálna voči rizikuKvantitatívne financie↔ porovnať
- Model SABRKvantitatívne financie↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →