Longstaff-Schwartz Methode
De Longstaff-Schwartz methode (2001) is een Monte Carlo-algoritme voor het prijzen van Amerikaanse opties en Bermudaanse swaptions door de optimale uitoefengrens te benaderen via kleinste-kwadratenregressie. Het is de industriestandaard geworden voor het prijzen van pad-afhankelijke derivaten waarvoor analytische oplossingen niet bestaan.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Bates ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Lokale volatiliteit (Dupire)Kwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- SABR-modelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →