Carr-Madan FFT
De Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) is een zeer efficiënte methode voor het berekenen van optieprijzen over een reeks uitoefenprijzen met behulp van karakteristieke functies en FFT. Het maakt snelle prijsbepaling van Europese opties mogelijk onder elk model met een bekende karakteristieke functie (Heston, Merton jumps, Variance Gamma), met een computationele complexiteit die logaritmisch schaalt met het aantal uitoefenprijzen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/quantitative-finance/carr-madan-fft
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Bates ModelKwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Lokale volatiliteit (Dupire)Kwantitatieve financiering↔ vergelijken
- Risico-neutrale waarderingKwantitatieve financiering↔ vergelijken
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →