Machine learningMonte Carlo Methods
Longstaff-Schwartz 방법
Longstaff-Schwartz 방법(2001)은 최소제곱 회귀를 통해 최적 행사 경계선을 근사하여 미국식 옵션 및 버뮤다 스왑션 가격을 산정하는 몬테카를로 알고리즘입니다. 이 방법은 해석적 해가 존재하지 않는 경로 의존적 파생상품 가격 산정에 업계 표준이 되었습니다.
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출처
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
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