Machine learningFourier Methods
Carr-Madan FFT
Carr-Madan 고속 푸리에 변환(1999)은 특성 함수와 FFT를 사용하여 다양한 행사가격에 대한 옵션 가격을 계산하는 매우 효율적인 방법입니다. 이 방법은 특성 함수가 알려진 모든 모델(Heston, Merton 점프, Variance Gamma) 하에서 유럽형 옵션의 신속한 가격 산출을 가능하게 하며, 계산 복잡도는 행사가격 수에 대해 로그적으로 증가합니다.
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출처
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/carr-madan-fft
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