Carr-Madanin nopea Fourier-muunnos (FFT)
Carr-Madanin nopea Fourier-muunnos (Fast Fourier Transform, FFT) (1999) on erittäin tehokas menetelmä optioiden hintojen laskemiseen eri toteutushinnoilla käyttäen karakteristisia funktioita ja FFT:tä. Se mahdollistaa eurooppalaisten optioiden nopean hinnoittelun missä tahansa mallissa, jossa on tunnettu karakteristinen funktio (Heston, Mertonin hyppymallit, Variance Gamma), ja sen laskennallinen kompleksisuus skaalautuu logaritmisesti toteutushintojen määrän suhteen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/carr-madan-fft
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Batesin malliKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Lokaali volatiliteetti (Dupire)Kvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Riskineutraali arvostusKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →