Longstaff-Schwartzin menetelmä
Longstaff-Schwartzin menetelmä (2001) on Monte Carlo -algoritmi amerikkalaisten optioiden ja bermudalaiskorkoswap-optioiden hinnoitteluun approksimoimalla optimaalista toteutusrajaa pienimmän neliösumman regressiolla. Siitä on tullut alan standardi polkuriippuvaisten johdannaisten hinnoittelussa, joille ei ole analyyttisiä ratkaisuja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Batesin malliKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Lokaali volatiliteetti (Dupire)Kvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Riskineutraali arvostusKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- SABR-malliKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →