পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়ন× | SABR মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিমাণগত অর্থায়ন | পরিমাণগত অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1979 | 2002 |
| প্রবর্তক≠ | John Harrison and David Kreps | Patrick S. Hagan |
| ধরন≠ | Fundamental Principle | Interest Rate Model |
| মৌলিক উৎস≠ | Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI ↗ | Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗ |
| অপর নাম≠ | Risk-Neutral Measure, Q-Measure | Stochastic Volatility Model |
| সম্পর্কিত | 4 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Risk-neutral valuation (1979) is the fundamental principle that derivative prices equal the expected payoff discounted at the risk-free rate, computed under a risk-neutral probability measure (Q-measure). This principle, formalized by Harrison and Kreps, eliminates the need to estimate risk premia and is the foundation of modern derivatives pricing. | The SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) model is a stochastic volatility framework introduced by Hagan et al. in 2002 for valuing interest rate derivatives. It captures the smile effect in implied volatility through correlated Brownian motions and has become industry standard for swaption and caplet pricing. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|