ডাইনামিক ফ্যাক্টর মডেল
একটি ডাইনামিক ফ্যাক্টর মডেল (DFM) বৃহৎ সংখ্যক অর্থনৈতিক টাইম সিরিজ থেকে অল্প সংখ্যক সুপ্ত সাধারণ ফ্যাক্টর (latent common factors) বের করে এবং সেই ফ্যাক্টরগুলো ব্যবহার করে একটি লক্ষ্য চলক (target variable) পূর্বাভাস (forecast) বা তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস (nowcast) দেয়। জেমস স্টক এবং মার্ক ওয়াটসন তাদের ২০০২ সালের জার্নাল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিকস (Journal of Business & Economic Statistics) পেপারে ম্যাক্রোইকোনমিক পূর্বাভাসের জন্য এটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেন। DFM গুলি শত শত সূচককে একই সাথে পরিচালনা করতে পারে, যা প্রচলিত বহুচলকীয় মডেলগুলির (multivariate models) অভিশাপ (curse of dimensionality) এড়িয়ে চলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/dynamic-factor-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MIDAS রিগ্রেশন: মিশ্র ডেটা ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে পূর্বাভাসঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →