Regression modelEconometrics / time series

অরৈখিক টোডা-ইয়ামামো কার্যকারণ পরীক্ষা

অরৈখিক টোডা-ইয়ামামো কার্যকারণ পরীক্ষাটি ক্লাসিক টোডা-ইয়ামামো (১৯৯৫) সংশোধিত ওয়াল্ড পদ্ধতির সম্প্রসারণ করে, যা সিরিজের গড়-এর মধ্যে লুকানো কার্যকারণ সংযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে কিন্তু অরৈখিক গতিবিদ্যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যেমন অপ্রতিসাম্য, থ্রেশহোল্ড প্রভাব বা অস্থিরতা সংক্রমণ। এটি র‍্যাঙ্ক-রূপান্তরিত বা অন্যভাবে অরৈখিকভাবে ম্যাপ করা সিরিজের উপর একটি অগমেন্টেড VAR ফিট করে এবং অতিরিক্ত-ল্যাগ সহগগুলির উপর একটি কাই-স্কোয়ার্ড ওয়াল্ড পরীক্ষা প্রয়োগ করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8
  2. Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear Toda-Yamamoto Causality (Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026