অরৈখিক টোডা-ইয়ামামো কার্যকারণ পরীক্ষা
অরৈখিক টোডা-ইয়ামামো কার্যকারণ পরীক্ষাটি ক্লাসিক টোডা-ইয়ামামো (১৯৯৫) সংশোধিত ওয়াল্ড পদ্ধতির সম্প্রসারণ করে, যা সিরিজের গড়-এর মধ্যে লুকানো কার্যকারণ সংযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে কিন্তু অরৈখিক গতিবিদ্যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যেমন অপ্রতিসাম্য, থ্রেশহোল্ড প্রভাব বা অস্থিরতা সংক্রমণ। এটি র্যাঙ্ক-রূপান্তরিত বা অন্যভাবে অরৈখিকভাবে ম্যাপ করা সিরিজের উপর একটি অগমেন্টেড VAR ফিট করে এবং অতিরিক্ত-ল্যাগ সহগগুলির উপর একটি কাই-স্কোয়ার্ড ওয়াল্ড পরীক্ষা প্রয়োগ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- কয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট (জোহানসেন / এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার)অর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- অরৈখিক গ্রাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- টোডা-ইয়ামামোটা গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →