পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেল× | অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1993-1994 | 1982 |
| প্রবর্তক≠ | Zakoian (1994); Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) | Robert F. Engle |
| ধরন≠ | Asymmetric volatility model | Conditional volatility model |
| মৌলিক উৎস≠ | Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI ↗ | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ |
| অপর নাম | Threshold GARCH, TGARCH, GJR-GARCH, asymmetric GARCH | ARCH, autoregressive conditional heteroskedasticity, Engle ARCH, conditional variance model |
| সম্পর্কিত | 6 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Threshold GARCH (TGARCH) model extends the standard GARCH framework by allowing positive and negative return shocks to have asymmetric effects on conditional variance. Negative shocks — bad news — typically amplify volatility more than positive shocks of the same magnitude, a stylised fact known as the leverage effect. TGARCH captures this asymmetry through a threshold indicator that switches on when the previous period's shock was negative. | The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's error as a function of past squared errors, explaining why volatile periods cluster together — a phenomenon known as volatility clustering. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|