金融学
35 种方法。
Regression-model 30
二项期权定价模型（Cox-Ross-Rubinstein）布莱克-利特曼投资组合模型Black-Scholes-Merton 期权定价模型资本资产定价模型 (CAPM)条件在险价值（预期缺口）高斯、t、Clayton、Gumbel、Frank 联结模型信用风险模型（Merton、KMV、CreditMetrics）DCC-GARCH（动态条件相关性）事件研究法（CAR 和 BHAR）极值理论 (EVT)多因子风险模型（Fama-French, APT）已实现波动率的HAR-RV模型利率模型（Vasicek模型、CIR模型、Nelson-Siegel模型）Johansen协整检验与向量误差修正模型默顿跳跃扩散模型卡尔曼滤波器流动性风险模型（Amihud、Roll、LOT）长记忆模型（ARFIMA, FIGARCH）高频数据与市场微观结构分析均值-方差投资组合优化（Markowitz）配对交易（统计套利）主成分风险因子已实现波动率与HAR模型金融序列的马尔可夫状态转换模型风险均值（等风险贡献）投资组合模型随机波动率模型 (Heston)尾部风险度量（预期短缺、谱系、期望分位数）VaR（风险价值）VaR回测金融时间序列的小波分析