Regression model
默顿跳跃扩散模型
默顿跳跃扩散模型由罗伯特·C·默顿于1976年提出，它在几何布朗运动的基础上，通过引入泊松过程产生的突然价格跳跃来扩展模型。该模型能够捕捉到标准布莱克-斯科尔斯模型无法解释的波动率微笑和肥尾收益行为，并广泛应用于期权定价和风险管理。
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来源
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/jump-diffusion-model
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