Regression model
高斯、t、Clayton、Gumbel、Frank 联结模型
联结模型（Copula models）是一类函数，用于描述变量之间的依赖结构，并将其与各自的（边际）分布分开。其基础是 Sklar 定理（1959），该定理表明任何多元分布都可以分解为其边际分布和一个联结函数；Joe（1997）发展了现代的依赖概念目录。它们在投资组合风险和信用建模中至关重要。
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来源
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/copula-models
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