Regression model
条件在险价值（预期缺口）
条件在险价值（CVaR），也称为预期缺口，是一种相容的尾部风险度量，它量化了超出在险价值阈值的损失的条件期望。它由Rockafellar和Uryasev（2000）为优化而引入，并由Acerbi和Tasche（2002）证明是相容的，它已取代VaR成为巴塞尔协议III/IV下的监管标准。
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来源
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/conditional-value-at-risk
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