Regression model
金融时间序列的小波分析
小波金融分析将金融时间序列分解为不同的频带（时间尺度），以便同时研究短期和长期关系。借鉴 Gençay、Selçuk 和 Whitcher (2001) 以及 Aguiar-Conraria 和 Soares (2014) 的处理方法，小波相干性可以可视化两个序列之间的关系如何在时间和频率上发生变化。
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来源
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/wavelet-finance
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