Модель ковзного середнього (MA)
Модель ковзного середнього порядку q — позначається MA(q) — виражає поточне значення часового ряду як лінійну комбінацію поточних і минулих випадкових збурень (інновацій). На відміну від моделі AR, яка використовує запізнені значення самого ряду, модель MA використовує запізнені члени похибки, що робить її добре придатною для фіксації короткочасних збурень, які зникають протягом q періодів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Модель ARMA (авторегресійна ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Авторегресійна модель (AR)Економетрика↔ compare
- Модель SARIMAЕконометрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →