Робастна модель ARMA

Модель Robust ARMA розширює класичну структуру Autoregressive Moving Average (ARMA), замінюючи чутливу функцію втрат найменших квадратів методами оцінювання, стійкими до викидів — зазвичай M-оцінками або медіанними підходами. Це захищає оцінки коефіцієнтів та прогнози від спотворення адитивними викидами, зсувами рівня або інноваційними викидами, які є поширеними в економічних та фінансових часових рядах.