Модель ARIMA з параметрами, що змінюються в часі (TVP-ARIMA)

Модель ARIMA з параметрами, що змінюються в часі (TVP-ARIMA), розширює класичну структуру ARIMA, дозволяючи коефіцієнтам авторегресії та ковзного середнього змінюватися з часом, а не залишатися фіксованими. Представлена у формі простір-стан та оцінена за допомогою фільтра Калмана, вона призначена для економічних та фінансових часових рядів, динамічна структура яких змінюється у відповідь на структурні розриви, зміни політики чи переходи між режимами.