Ekonometriki
Mbinu 409.
Econometrics / time series 251
Muundo wa ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Kikokotozi cha Arellano-Bond GMMMfumo wa ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modeli ya ARMA (Autoregressive Moving Average)Kipimo cha Mizizi ya Muungano cha Augmented Dickey-Fuller (ADF)Muundo wa Autoregressive (AR)Kipimo cha Mizizi ya Muungano cha Bayesian ADFModelu ya Bayesian Autoregressive (AR)Modeli wa Bayesian ARCHKipimo cha Mipaka cha Bayesian ARDLMuundo wa Bayesian ARIMAMfumo wa ARMA wa KibayesiaBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)GMM Tofauti ya BayesianModelu ya Bayesian Dynamic Panel DataMfumo wa Bayesian EGARCHMuundo wa Athari Zilizofungwa wa KibayesianiKielelezo cha GARCH cha BayesianUchanganuzi wa Usababishaji wa Granger wa Kibayes wa KibayesKipimo cha Hausman cha BayesianModeli wa Bayesian Moving Average (MA)Bayesian NARDL: Nonlinear ARDL na Tathmini ya BayesianOLS ya Kibayesiyani (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)Uchanganuzi wa Data ya Paneli ya KibayesianiJaribio la Mizizi ya Kitengo la Phillips-Perron la KibayesiaRegression ya Bayesian ya Kuantili-juu-ya-KuantiliMfumo wa Athari Nasibu wa KibayesiyaniMfumo wa Bayesian SARIMAMfumo wa B-SVAR (Bayesian Structural VAR)Mfumo wa GMM wa BayesianBayesian TGARCH (Threshold GARCH yenye Makadirio ya Bayesian)Kipimo cha Utafiti cha Utafiti cha Bayesian Toda-YamamotoMfumo wa VAR wa Kibayesi (BVAR)Mchoro wa Marekebisho ya Hitilafu ya Vekta wa Bayesian (Bayesian VECM)Mitarakilishi yenye uzani wa Bayesian (Bayesian WLS)Mchambuko wa DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Kiendesha cha GMM cha Tofauti (Kiendesha cha Arellano-Bond)Mfumo wa Data wa Paneli Wenye Kigezo TeuleModeli ya EGARCH (Exponential GARCH)Kipimo cha Engle-Granger cha Uko-na-uhusianoModeli ya Athari ZilizowekwaKipimo cha Mizizi ya Unit ya Fourier ADFMfumo wa Fourier ARMuundo wa ARCH wa Fourier (Fourier ARCH Model)Kipimo cha Mipaka cha Fourier ARDLNjia ya GMM ya Fourier Arellano-BondMchoro wa Fourier ARIMAKielelezo cha Fourier ARMAMuundo wa Fourier DCC-GARCHMofumo wa Mfumo wa Data wa Paneli Wenye Kigeugeu wa FourierFourier EGARCH: Uundaji wa Volatiliti kwa Mapumziko Laini ya KimuundoKipimo cha Uko-wa-Muda cha Fourier Engle-GrangerMfumo wa Athari Zilizofichwa za FourierMfumo wa GARCH wa FourierGLS ya Fourier (Mizani Mikuu Iliyopanuliwa ya Fourier)Kipimo cha Utafiti wa Granger cha FourierJaribio la Fourier HausmanKipimo cha Fourier Johansen CointegrationKipimo cha Fourier KPSS cha Uimara na Mapumziko ya Muundo LainiMuundo wa Fourier Moving Average (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS ya Fourier (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Uchambuzi wa Data za Paneli za FourierJaribio la Mizizi ya Umoja la Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Uchanganuzi wa Regresheni ya Kiasi cha Fourier-juu-ya-KiasiMchanganuo wa Athari za Kibatari za FourierMuundo wa Fourier SARIMAMuundo wa Fourier Structural Vector Autoregression (Fourier SVAR)GMM Mfumo wa FourierMfumo wa Fourier TGARCHMtihani wa Uhalali wa Granger wa Fourier Toda-YamamotoMfumo wa VAR wa FourierKielelezo cha Usahihishaji wa Hitilafu wa Vecta wa Fourier (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Kipimo cha Mizizi ya Unit ya Fourier Zivot-AndrewsJaribio la Uasababishi wa GrangerModeli wa Wastani unaosonga (MA) wa mpangilio qKipimo cha Mizizi ya Kitengo Isiyo-Laini (Kipimo cha KSS)Mchoro wa Kujirejelea Usio na Mstari (NAR)Kielelezo cha ARCH kisicho cha Mstari (NARCH)Mfumo wa ARDL Usiohusisha Mstari (NARDL)Kipimo cha Vipimo vya NARDL (Nonlinear ARDL)Nonlinear Arellano-Bond GMM kwa Data za Panel Zenye MadoidoMfumo wa ARIMA Usio na MstariMundo wa ARMA Usiohusisha Mstari (NARMA)Nonlinear DCC-GARCH modelNonlinear Difference GMMNonlinear Dynamic Panel Data ModelMfumo wa EGARCH Usio wa MstariKointeregesheni Isiyo ya Mstari ya Engle-GrangerMfumo wa Athari zisizo za LainiKielelezo cha GARCH kisicho cha mstariMifumo Isiyo ya Mstari ya Viwanja Vidogo Vilivyojumlishwa (NGLS)Kipimo cha Uhalali wa Granger kisicho na MstariKipimo cha Usanifu kisicho cha Mstari wa HausmanKipimo cha Usanifu wa Johansen kisicho na MstariKipimo cha KPSS kisicho cha mstariMuundo wa Wastani wa Kusonga Usio na Mfumo (NMA)Kielelezo cha Utegemezi wa Kujirudia kwa Kiasi Kidogo (NARDL)OLS Isiyo-Mstari (Ordinary Least Squares Isiyo-Mstari)Uchambuzi wa Data za Paneli Zisizo za MstariKipimo cha Mizizi ya Kitengo cha PP Kisicho LainiMifumo Isiyo ya Mstari ya Athari NasibuModeli wa SARIMA Usiohusisha MstariMfumo wa Nonlinear Structural Vector Autoregression (NL-SVAR)Mfumo Usiohusisha Mstari wa GMMMuundo wa Nonlinear TGARCHKipimo cha Uhalisia wa Kimahesabu cha Toda-Yamamoto kisicho na MstariMuundo wa VAR Usio na MstariModeli wa Kurekebisha Hitilafu wa Vecta Usio na Mstari (Nonlinear VECM)Malisahafu yenye uzani usio sawia (NWLS)Kipimo cha Mizizi ya Kitengo cha Zivot-Andrews Kisicho na MstariKipimo cha Mizizi ya Paneli ya ADFMfumo wa Kujirejea wa Paneli (Panel AR)Kipimo cha MIPaka cha ARDL cha PaneliKadiriaji ya GMM ya Jopo ya Arellano-BondModeli wa Panel ARIMAModeli wa Paneli wa ARMAUchambuzi wa Data za PaneliModeli wa Panel DCC-GARCHMfumo wa Data ya Paneli InayobadilikaJopo la EGARCHKipimo cha Uko-wa-pamoja cha Engle-Granger cha PaneliMfumo wa Athari Zilizowekwa za PaneliModeli ya GARCH ya PaneliGeneralized Least Squares (GLS) ya Paneli (Panel GLS)Kipimo cha Utafiti wa Uvutano wa Granger wa PaneliKipimo cha Hausman cha PanelKipimo cha Ukoanoaji wa Paneli ya JohansenJaribio la KPSS la Paneli (Jaribio la Uimara wa Hadri Panel)Modeli wa Kawaida wa Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Kipimo cha Mizizi ya Kitengo cha Phillips-Perron cha PaneliRegresheni ya Paneli ya Kiasi-juu-KiasiMfumo wa Athari Nasibu za PaneliMfumo wa SARIMA wa PaneliMfumo wa Muundo wa Paneli wa Uhusiano wa Kiotomatiki wa Kiasi (Panel SVAR)Mfumo wa Paneli GMM (Msimamizi wa Blundell-Bond)TGARCH ya Paneli (Threshold GARCH kwa Data za Paneli)Kipimo cha Uhalisia wa Panel Toda-YamamotoModeli wa Marekebisho ya Hitilafu ya Vekta kwa Data Jumuishi (Panel VECM)Kipimo cha Mizizi-Mshikamano wa Kifedha cha Zivot-AndrewsKipimo cha Phillips-Perron cha Mizizi ya MuunganoRegresheni ya Kuantili-juu-ya-Kuantili (QQ)Kipimo cha Mizizi Mfumo cha Robust Augmented Dickey-FullerMfumo Imara wa Kujirejesha (Robust Autoregressive Model)Modeli Robust ARCHKipimo cha Kufunga cha ARDL chenye Nguvu kwa CointegrationKadiriaji wa GMM wa Arellano-Bond ImaraMfumo Imara wa ARIMAModelu Imara ya ARMAGARCH (Robust DCC-GARCH) yenye uwezo wa kuendelea wa uhusiano wenye nguvuRobust Difference GMMKielelezo chenye Nguvu cha Data za Paneli zenye MielekeoMfumo Imara wa EGARCHKipimo thabiti cha kuunganishwa kwa Engle-GrangerModeli Imara wa Athari ZilizowekwaMfumo Imara wa GARCHGeneralized Least Squares (GLS) ImaraMtihani wa Kausi wa Granger Wenye NguvuKipimo cha Uthabiti cha Ukozi wa JohansenJaribio Imara la KPSS kwa UsawazishajiMuundo wa Wastani unaosikika (MA)Robust NARDLOLS Imara (OLS yenye Makosa Sanifu Imara)Uchambuzi Imara wa Data za PaneliJaribio Imara la Mizizi ya Umoja la Phillips-Perron (PP)Uchambuzi wa Regresheni wa Kiasi-juu-ya-Kiasi (RQQR)Modelu Imara ya Athari za Kawaida (Robust Random Effects Model)Mfumo Imara wa SARIMAMchoro Imara wa Kujirejesha kwa Veta ya Kimuundo (Robust SVAR)GMM ya Mfumo ImaraTGARCH ImaraMfumo wa Modelu wa Vector Autoregression Imara (Robust VAR)Modeli wa Kurekebisha Hitilafu wa Kipeo Imara (Robust VECM)Mbinu Imara ya Mraba Midogo Iliyopimwa (Robust WLS)Jaribio Imara la Zivot-AndrewsMfumo wa SARIMAKipimo cha Mizizi ya Kitengo cha ADF cha Kuvunja MuundoMuundo wa Mapumziko wa ARMfumo wa ARCH wa Mabadiliko ya KimuundoKipimo cha Vikomo vya ARDL cha Mvunjiko wa KiunziMfumo wa ARIMA wa Mapumziko ya KiunziMfumo wa DCC-GARCH wa Mapumziko ya KiunziGMM ya Tofauti ya Mvunjiko wa MuundoMfumo wa Data wa Paneli Wenye Kasi wa Kielelezo cha Mapumziko ya KiutendajiMfumo wa EGARCH wa Mapumziko ya KiunziKipimo cha Muungano wa Engle-Granger chenye Mkengeuko wa KiunziModeli wa Athari-Fiksyen kwa Mapumziko ya KiunziGLS ya Mabadiliko ya KimuundoUchanganuzi wa Ugaidi wa Granger wa Vunja MuundoKipimo cha Mapumziko ya Muundo cha HausmanKipimo cha Ukoanifu wa Johansen chenye Kuvunjika kwa MuundoKipimo cha Ukiukaji wa Muundo cha KPSSMuundo wa Modelu ya MWazo ya Kujenga Upya (Structural Break MA Model)NARDL yenye Mvunjiko wa KimuundoOLS ya Mapumziko ya KiunziUchanganuzi wa Data za Paneli zenye Mapumziko ya KiunziKipimo cha Mizizi ya Muungano cha Phillips-Perron cha Mkengeuko wa KimuundoStructural Break Quantile-on-Quantile RegressionModeli ya Athari Nasibu ya Mapumziko ya MuundoMfumo wa SARIMA wenye Mabadiliko ya KimuundoModel ya SVAR yenye Mabadiliko ya KimuundoMfumo wa GMM wa Mapumziko ya KiunziTGARCH ya Mapumziko ya Kiunzi (Threshold GARCH yenye Mapumziko ya Kiunzi)Jaribio la Muundo wa Toda-Yamamoto wa KusababishaMuundo wa Kielelezo cha Mapumziko ya Muundo (Structural Break VAR Model)Model ya Marekebisho ya Hitilafu ya Veta yenye Mabadiliko ya Kimuundo (SB-VECM)Structural Break WLSKipimo cha Mizizi ya Muundo Zivot-AndrewsUrejeshaji wa Vekta wa Kimuundo (SVAR)Modeli ya TGARCH (Threshold GARCH)Time-varying parameter ADF unit root testKielelezo cha Autoregressive chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-AR)Mfumo wa ARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-ARCH)Kijaruba cha Vipimo vinavyobadilika kwa Wakati cha ARDLArellano-Bond GMM yenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiMuda-Badilifu-Kigezo ARIMA (TVP-ARIMA)Modelu ya Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati wa ARMA (TVP-ARMA)Kielelezo cha DCC-GARCH chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiGMM ya Tofauti ya Parameta Zinazobadilika kwa WakatiTime-varying parameter dynamic panel data modelMfumo wa EGARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiUshirikiano wa Engle-Granger wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiMfumo wa Madhara-thabiti Wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKielelezo cha GARCH chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-GARCH)Time-Varying Parameter GLS (TVP-GLS)Uchanganuzi wa Ugaidi wa Granger wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKipimo cha Hausman cha Parameta Zinazobadilika kwa WakatiUshirikiano wa Johansen wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKipimo cha Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati cha KPSSMifumo ya MA yenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKigezo cha NARDL chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-NARDL)OLS yenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-OLS)Uchambuzi wa Data za Paneli zenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKipimo cha Mizizi ya Unit ya Phillips-Perron Inayobadilika WakatiUchanganuzi wa Regresheni ya Kiasi-kinachobadilika kwa Wakati (TVP-QQ)Mfumo wa Athari Nasibu wa Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKielelezo cha SARIMA chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-SARIMA)Modeli ya Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati SVAR (TVP-SVAR)Njia ya GMM ya Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiMfumo wa Thamani unaobadilika kwa Wakati wa TGARCHUchunguzi wa Uasaba wa Toda-Yamamoto wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiMofumo wa Vigezo Unaobadilika kwa Wakati (TVP-VAR)VECM yenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-VECM)Njia ya Muda-Tofauti ya Vigezo (TVP-WLS)Kipimo cha Mizizi ya Kitengo cha Zivot-Andrews kinachobadilika kwa WakatiKipimo cha Utafiti wa Kiasababishi cha Toda-YamamotoUbora wa Utegemezi wa Viga (VAR)Kielelezo cha Usahihishaji wa Hitilafu wa Kielekezi (VECM)Kipimo cha Zivot-Andrews cha Mapumziko ya Kiunzi
Regression-model 71
Njia mbili za Viwango Vidogo (2SLS / IV) za RegresheniKipimo cha ARCH-LM kwa Makundi ya KutikisikaKipimo cha Vikomo vya ARDL (Kipimo cha Vikomo cha Pesaran)ARFIMA: Muundo wa Mfumo wa ARMA wenye Viwango vya NusuMfumo wa ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kipimo cha Mizizi-Mmoja cha Augmented Dickey-Fuller (ADF)Msimamizi wa Wastani Ulioongezwa (Augmented Mean Group - AMG)Uchanganuzi wa Regresheni wa Kiotomatiki wa Bayesian (BVAR)Kipimo cha Breusch-Godfrey LM cha Uhusiano wa MfuatanoKipimo cha Breusch-Pagan cha Usumbufu wa Kigezo (Heteroskedasticity)Njia ya Athari za Kawaida Zinazohusiana za Kikundi cha Maana (CCEMG)Mfumo wa Uchumi Mkuu unaoweza Kuhesabiwa (CGE)Kipimo cha Chow cha Kukatika kwa MuundoKipimo cha ushirikiano (Johansen / Engle-Granger)Utabiri Konformali kwa Utabiri wa Mfululizo wa WakatiNjia ya Croston ya Mahitaji YanayokatizwaTofauti-katika-Tofauti (Diff-in-Diff)Modeli wa DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)Kipimo cha Durbin-Watson kwa Utegemezi wa KiotomatikiKikokotozi cha Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Hitilafu, Mwenendo, Usanifu wa Majira wa KielektronikiUpepeshaji wa kielelezo rahisi na mara mbili (SES / Holt)Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Mchoro wa Jopo la Athari zisizohamishikaKikadiriaji cha OLS Iliyorekebishwa Kikamilifu (FMOLS)Umuundo wa Kujirudia kwa Kujitegemea wenye Masharti ya Ugomvi (GARCH)Modeli wa GARCH (Utabiri wa Msukosuko)GJR-GARCH (GARCH Asymmetric)Njia Kuu ya Momeni (GMM) ya KukadiriaKipimo cha Granger CausalityJaribio la Usanifu wa Hausman (FE dhidi ya RE)Mfumo wa Uchaguzi wa Sampuli wa Heckman (Heckit / Tobit Aina ya II)Ulainishaji Lainifu wa Kielelezo Mara Tatu wa Holt-WintersJaribio la Usimamishaji la KPSSMfumo wa Mabadiliko ya Mazinatio ya Markov (MS-AR / MS-VAR)Usajili wa Lojistiki wa KimultinomiaMuundo wa Njia ya Kufuatilia Kiotomatiki ya Kuingiliana Isiyo ya Laini (NARDL)Usuli wa Regresi ya Binomiali HasiriUrejeshaji wa Njia ya Viwango Vidogo vya Kawaida (OLS)Regressioni Logjistike Iliyopangwa (Ordered Logit/Probit)Vipimo vya Kointergesheni ya Paneli (Pedroni, Kao, Westerlund)Kielelezo cha Athari Zilizowekwa za Data ya PaneliUchanganuzi wa Vector Autoregression wa Paneli (Panel VAR)Kipimo cha Phillips-Perron (PP) cha Mizizi ya MuunganoUchanganuzi wa Poisson na Negative BinomialMfumo wa Regresi ya ProbitNabiiRegression ya Kiasi (Quantile Regression)Jaribio la Ramsey RESET kwa Fomu ya KaziMfumo wa Athari Nasibu wa Data za PaneliKielelezo cha Athari za Kimaada (Random Effects Panel Model)Muundo wa Utengamano wa Regressheni (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXMREjesho Unaonekana Usiohusiana (SUR)Uchambuzi wa Regresi wa Angani (Mifumo ya Lag ya Angani na Hitilafu ya Angani)Muundo wa Kiotomatiki wa Mpito laini (STAR)Mfumo wa Nafasi ya Hali (Kichujio cha Kalman)Uchanganuzi wa Nguvu za Kisambazaji (SFA)Muundo wa Wakati wa Muundo (Muundo wa Msingi wa Muundo)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSNjia ya ThetaNgao-Chini-Tatu (3SLS)Threshold VAR (TVAR) na Smooth-Transition VAR (STVAR)Regresheni ya KizingitiMfumo wa Regresheni ya Tobit uliodhibitiwaMuundo wa Uhusiano wa Kiotomatiki wa Vecta (VAR)Kielelezo cha Usahihishaji Hitilafu cha Kivekta (VECM)Jaribio la White la Heteroskedasticity
Causality 6
Jaribio la Uasababishi la Granger la Dolado-LütkepohlKipimo cha Utegano cha Dumitrescu-Hurlin cha Utegano wa GrangerKipimo cha Hatemi-J cha Umahiri Usiofanana (Hatemi-J Asymmetric Causality Test)Kipimo cha Hiemstra-Jones cha Uwakilishi Usio na MstariUchanganuzi wa Kausaliti wa Kónya Bootstrap wa PaneliKipimo cha Umuhimu cha Granger cha Toda-Yamamoto