BEKK-GARCH: Uundaji wa Thathmini wa Hali Mbalimbali za Kutikisika
BEKK-GARCH, iliyoanzishwa na Engle na Kroner (1995), ni vipimo vya GARCH vingi vinavyounda matriki ya ushirikiano wa pili wa mfumo wa mfululizo wa mapato ya fedha unaobadilika kwa wakati. Imepewa jina baada ya Baba, Engle, Kraft, na Kroner, ni mfumo mkuu wa kupima usambazaji wa kutikisika na uhusiano unaobadilika kati ya mali au masoko mengi kwa wakati mmoja, uliopitishwa sana na wanauchumi wa fedha na wasimamizi wa hatari tangu katikati ya miaka ya 1990.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Vyanzo
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Uhusiano Unaobadilika wa Masharti)Fedha↔ compare
- Modeli wa GARCH (Utabiri wa Msukosuko)Ekonometriki↔ compare
- Muundo wa Uhusiano wa Kiotomatiki wa Vecta (VAR)Ekonometriki↔ compare
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →