Nafasi ya Fama-MacBeth
Taratibu za Fama-MacBeth ni mbinu ya urejeshaji wa hatua mbili kwa ajili ya kuchambua mahusiano ya sehemu ya msalaba huku ikidhibiti muundo wa mfululizo wa muda. Imeanzishwa na Fama na MacBeth (1973), kwanza inakadiria vigezo vya mfululizo wa muda kwa kila kitengo cha sehemu ya msalaba, kisha inarejesha matokeo kwa vigezo hivyo katika sehemu ya msalaba, ikikokotoa wastani wa matokeo kwa muda. Mbinu hii hutenganisha kwa ustadi mienendo ya ndani ya kitengo kutoka kwa utofauti wa sehemu ya msalaba na hutoa makosa ya kawaida yanayostahimili muundo wa paneli.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Vyanzo
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Makadirio ya KienyejiEkonometriki↔ compare
- VARX ya PaneliEkonometriki↔ compare
- Kigezo Kinachobadilika kwa Wakati cha VAR Iliyoimarishwa na VipengeleEkonometriki↔ compare
Imerejelewa na
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →