ScholarGate
Msaidizi
Regression modelEconometrics / time series

Modeli ya EGARCH (Exponential GARCH)

Modeli ya Exponential GARCH (EGARCH), iliyoanzishwa na Nelson (1991), inapanua mfumo wa kawaida wa GARCH kwa kuunda logariti ya kiwango cha kutofautiana kwa masharti. Hii huhakikisha kutofautiana huwa chanya bila vikwazo vya kigezo na, kwa muhimu, huruhusu mshtuko hasi na chanya kuwa na athari zisizo sawa kwenye mgeuko — ikikamata athari ya kujiinua inayojulikana katika masoko ya fedha.

Tumia kupitia EconMindHivi karibuniVideoHivi karibuniDownload slides

Soma mbinu kamili

Kwa wanachama pekee

Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.

Ingia

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Modeli ya EGARCH (Exponential GARCH)
Muundo wa ARCH (Autoregr…Mfumo wa ARIMA (Autoregr…Mchambuko wa DCC-GARCH (…Modeli wa GARCH (Utabiri…Modeli ya TGARCH (Thresh…Ubora wa Utegemezi wa Vi…Mfumo wa Bayesian EGARCHKielelezo cha GARCH cha…Bayesian TGARCH (Thresho…Muundo wa Fourier DCC-GA…

+20 more

Vyanzo

  1. Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
  2. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Jinsi ya kunukuu ukurasa huu

ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/econometrics/egarch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Imerejelewa na

Muundo wa ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Mfumo wa Bayesian EGARCHKielelezo cha GARCH cha BayesianBayesian TGARCH (Threshold GARCH yenye Makadirio ya Bayesian)Mchambuko wa DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Muundo wa Fourier DCC-GARCHMfumo wa GARCH wa FourierMfumo wa Fourier TGARCHKielelezo cha ARCH kisicho cha Mstari (NARCH)Nonlinear DCC-GARCH modelMfumo wa EGARCH Usio wa MstariKielelezo cha GARCH kisicho cha mstariMuundo wa Nonlinear TGARCHJopo la EGARCHModeli ya GARCH ya PaneliModeli Robust ARCHMfumo Imara wa EGARCHMfumo Imara wa GARCHTGARCH ImaraMfumo wa ARCH wa Mabadiliko ya KimuundoMfumo wa EGARCH wa Mapumziko ya KiunziTGARCH ya Mapumziko ya Kiunzi (Threshold GARCH yenye Mapumziko ya Kiunzi)Modeli ya TGARCH (Threshold GARCH)Mfumo wa ARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-ARCH)Mfumo wa EGARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKielelezo cha GARCH chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-GARCH)Mfumo wa Thamani unaobadilika kwa Wakati wa TGARCH

Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →

ScholarGate — EGARCH model (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). Imepatikana 2026-06-15 kutoka https://scholargate.app/sw/econometrics/egarch-model · Seti ya data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026