VARX ya Paneli

VARX ya Paneli huongeza vector autoregression kwenye paneli zenye uhuru tofauti na vigezo vya nje, ikiwezesha uundaji wa wakati mmoja wa vigezo vingi vya ndani pamoja na mambo ya nje yaliyozingatiwa katika vitengo vingi. Imeanzishwa na Holtz-Eakin et al. (1988) na kuendelezwa na Canova na Ciccarelli (2013), inakamata uhusiano wa nguvu ndani ya vitengo huku ikiruhusu vigezo kutofautiana kati ya vitengo. mfumo huu ni muhimu kwa paneli za uchumi mkuu na kuelewa uhuru wa kati ya vitengo katika majibu kwa mshtuko wa kawaida.