Jaribio la Uasababishi la Granger la Dolado-Lütkepohl
Jaribio la Dolado-Lütkepohl (DL), lililoanzishwa na Dolado na Lütkepohl (1996), ni utaratibu uliorekebishwa wa Wald wa kujaribu uasababishi wa Granger katika mifumo ya autoregressive ya vekta (VAR) ambayo vigezo vyake vinaweza kuunganishwa au kuunganishwa kwa sarafu. Kwa kutoshea VAR ya mpangilio wa juu kidogo kuliko inavyohitajika na kuzuia takwimu ya Wald kwa vizuizi vya kwanza vya p vya ucheleweshaji, jaribio hurejesha usambazaji wa kikomo wa chi-squared bila kuhitaji upimaji wa awali wa uunganishaji wa sarafu au mabadiliko kuwa fomu ya marekebisho ya makosa.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Vyanzo
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kipimo cha Granger CausalityEkonometriki↔ compare
- Kipimo cha Umuhimu cha Granger cha Toda-YamamotoEkonometriki↔ compare
Imerejelewa na
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →