ScholarGate
Msaidizi
Regression modelEconometrics / time series

Muundo wa ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)

Muundo wa ARCH, ulioanzishwa na Robert Engle mwaka 1982, unanasua kutofautiana kwa kiasi kwa muda katika mfululizo wa nyakati za kifedha na makroekonomi. Unaunda kigezo cha kosa la leo kama kitendaji cha makosa yaliyopimwa zamani, ukielezea kwa nini vipindi tete huungana pamoja — jambo linalojulikana kama kuungana kwa tete.

Tumia kupitia EconMindHivi karibuniVideoHivi karibuniPakua slaidi

Soma mbinu kamili

Kwa wanachama pekee

Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.

Ingia

Ramani ya mbinu

Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.

Muundo wa ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
Mfumo wa ARIMA (Autoregr…Mchambuko wa DCC-GARCH (…Modeli ya EGARCH (Expone…Modeli wa GARCH (Utabiri…Modeli ya TGARCH (Thresh…Ubora wa Utegemezi wa Vi…Modeli wa Bayesian ARCHMfumo wa Bayesian EGARCHKielelezo cha GARCH cha…Muundo wa ARCH wa Fourie…

+14 zaidi

Vyanzo

  1. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
  2. Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗

Jinsi ya kunukuu ukurasa huu

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/econometrics/arch-model

Mbinu ipi?

Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.

Linganisha bega kwa bega →

Imerejelewa na

Modeli wa Bayesian ARCHMfumo wa Bayesian EGARCHKielelezo cha GARCH cha BayesianMchambuko wa DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Modeli ya EGARCH (Exponential GARCH)Muundo wa ARCH wa Fourier (Fourier ARCH Model)Mfumo wa GARCH wa FourierGJR-GARCH (GARCH Asymmetric)Kielelezo cha ARCH kisicho cha Mstari (NARCH)Mundo wa ARMA Usiohusisha Mstari (NARMA)Mfumo wa EGARCH Usio wa MstariKielelezo cha GARCH kisicho cha mstariMuundo wa Nonlinear TGARCHModeli ya GARCH ya PaneliModeli Robust ARCHMfumo Imara wa GARCHTGARCH ImaraMfumo wa ARCH wa Mabadiliko ya KimuundoMfumo wa EGARCH wa Mapumziko ya KiunziModeli ya TGARCH (Threshold GARCH)Mfumo wa ARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-ARCH)

Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →

ScholarGate — ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Imepatikana 2026-06-15 kutoka https://scholargate.app/sw/econometrics/arch-model · Seti ya data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026