ScholarGate
Msaidizi
Regression modelEconometrics / time series

Mfumo wa ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Mfumo wa ARIMA(p,d,q) ndio msingi mkuu unaotumika kwa utabiri wa mfululizo wa data wa muda mmoja. Unachanganya vigezo vya kujitegemea (thamani za zamani), utofautishaji ili kuleta utulivu, na vigezo vya wastani wa kusonga (mishtuko ya zamani) katika mfumo mmoja wa mstari. Uliundwa na Box na Jenkins (1970), na unabaki kuwa mojawapo ya mifumo inayotumika sana katika ekonometria na takwimu zilizotumika.

Tumia kupitia EconMindHivi karibuniVideoHivi karibuniDownload slides

Soma mbinu kamili

Kwa wanachama pekee

Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.

Ingia

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Mfumo wa ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Modeli ya ARMA (Autoregr…Kipimo cha Mizizi ya Muu…Muundo wa Autoregressive…Modeli wa Wastani unaoso…Mfumo wa SARIMAUbora wa Utegemezi wa Vi…Muundo wa ARCH (Autoregr…Muundo wa Bayesian ARIMAMfumo wa ARMA wa Kibayes…Modeli wa Bayesian Movin…

+33 more

Vyanzo

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Jinsi ya kunukuu ukurasa huu

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Imerejelewa na

Muundo wa ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Modeli ya ARMA (Autoregressive Moving Average)Kipimo cha Mizizi ya Muungano cha Augmented Dickey-Fuller (ADF)Muundo wa Autoregressive (AR)Muundo wa Bayesian ARIMAMfumo wa ARMA wa KibayesiaModeli wa Bayesian Moving Average (MA)Mfumo wa Bayesian SARIMAModeli ya EGARCH (Exponential GARCH)Kipimo cha Engle-Granger cha Uko-na-uhusianoMfumo wa Fourier ARMchoro wa Fourier ARIMAKielelezo cha Fourier ARMAMuundo wa Fourier Moving Average (Fourier MA)Muundo wa Fourier SARIMAJaribio la Uasababishi wa GrangerModeli wa Wastani unaosonga (MA) wa mpangilio qMchoro wa Kujirejelea Usio na Mstari (NAR)Mfumo wa ARIMA Usio na MstariKielelezo cha GARCH kisicho cha mstariModeli wa SARIMA Usiohusisha MstariModeli wa Panel ARIMAMfumo wa SARIMA wa PaneliKipimo cha Phillips-Perron cha Mizizi ya MuunganoMfumo Imara wa Kujirejesha (Robust Autoregressive Model)Mfumo Imara wa ARIMAModelu Imara ya ARMAMuundo wa Wastani unaosikika (MA)Mfumo Imara wa SARIMAMfumo wa SARIMAMfumo wa ARIMA wa Mapumziko ya KiunziMuundo wa Modelu ya MWazo ya Kujenga Upya (Structural Break MA Model)NARDL yenye Mvunjiko wa KimuundoOLS ya Mapumziko ya KiunziMfumo wa SARIMA wenye Mabadiliko ya KimuundoModeli ya TGARCH (Threshold GARCH)Kielelezo cha Autoregressive chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-AR)Muda-Badilifu-Kigezo ARIMA (TVP-ARIMA)Kielelezo cha SARIMA chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-SARIMA)Kipimo cha Utafiti wa Kiasababishi cha Toda-YamamotoUbora wa Utegemezi wa Viga (VAR)Kielelezo cha Usahihishaji wa Hitilafu wa Kielekezi (VECM)Kipimo cha Zivot-Andrews cha Mapumziko ya Kiunzi

Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Imepatikana 2026-06-15 kutoka https://scholargate.app/sw/econometrics/arima-model · Seti ya data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026