ScholarGate
Msaidizi
Regression model

Modeli wa GARCH (Utabiri wa Msukosuko)

Modeli ya Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), iliyoanzishwa na Tim Bollerslev mwaka 1986, huunda mabadiliko ya kila wakati ya kiwango tofauti cha mfululizo wa muda wa fedha. Inakamata mkusanyiko wa msukosuko na athari ya ARCH, na ni zana sanifu ya kukadiria hatari na msukosuko katika mfululizo wa mapato.

Tumia kupitia EconMindHivi karibuniVideoHivi karibuniDownload slides

Soma mbinu kamili

Kwa wanachama pekee

Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.

Ingia

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Modeli wa GARCH (Utabiri wa Msukosuko)
Mfumo wa ARIMA (Autoregr…Exponential GARCH (EGARC…Upepeshaji wa kielelezo…Urejeshaji wa Njia ya Vi…Regression ya Kiasi (Qua…APARCHMuundo wa ARCH (Autoregr…Modeli wa Bayesian ARCHKielelezo cha GARCH cha…BEKK-GARCH: Uundaji wa T…

+29 more

Vyanzo

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Jinsi ya kunukuu ukurasa huu

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Imerejelewa na

APARCHMuundo wa ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Modeli wa Bayesian ARCHKielelezo cha GARCH cha BayesianBEKK-GARCH: Uundaji wa Thathmini wa Hali Mbalimbali za KutikisikaModeli ya EGARCH (Exponential GARCH)Muundo wa ARCH wa Fourier (Fourier ARCH Model)Muundo wa Fourier DCC-GARCHGJR-GARCH (GARCH Asymmetric)Mfumo wa HAR-RV wa Matumizi Halisi ya KutikisikaMfumo wa Merton Jump-DiffusionMifumo ya Kumbukumbu-Ndefu (ARFIMA, FIGARCH)Modelu ya Multifractal ya Kubadilisha-badilisha ya MarkovKielelezo cha ARCH kisicho cha Mstari (NARCH)Mfumo wa ARIMA Usio na MstariMfumo wa EGARCH Usio wa MstariMuundo wa Wastani wa Kusonga Usio na Mfumo (NMA)Modeli wa SARIMA Usiohusisha MstariMuundo wa Nonlinear TGARCHModeli Robust ARCHGARCH (Robust DCC-GARCH) yenye uwezo wa kuendelea wa uhusiano wenye nguvuMfumo Imara wa EGARCHMfumo Imara wa GARCHMchanganuo wa Kutokuwa na Utulivu wa Kimahesabu (Heston)Mfumo wa ARCH wa Mabadiliko ya KimuundoTGARCH ya Mapumziko ya Kiunzi (Threshold GARCH yenye Mapumziko ya Kiunzi)Tail Risk MeasuresModeli ya TGARCH (Threshold GARCH)Mfumo wa ARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-ARCH)Kielelezo cha DCC-GARCH chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiMfumo wa EGARCH wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKielelezo cha GARCH chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-GARCH)Mfumo wa Thamani unaobadilika kwa Wakati wa TGARCHUpimaji wa Thamani-kwenye-Hatari (VaR) baada ya Kipindi

Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Imepatikana 2026-06-15 kutoka https://scholargate.app/sw/econometrics/garch-model · Seti ya data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026