ScholarGate
Msaidizi
Regression modelVolatility test

Mtihani wa usababishaji katika kiwango cha tofauti

Mtihani wa usababishaji katika kiwango cha tofauti hugundua kama msukumo kutoka kwa kigezo kimoja husababisha mabadiliko katika kiwango cha tofauti (uwezekano wa kutokea) cha kigezo kingine, tofauti na usababishaji wa kiwango cha wastani. Ulioanzishwa na Cheung na Ng (1996), unataja maambukizi ya uwezekano na athari za maambukizi - muhimu kwa usimamizi wa hatari na kuelewa uhusiano wa masoko ya fedha. Njia hii imekuwa ya kawaida katika kusoma maambukizi ya msukumo katika madarasa ya mali na maeneo ya kijiografia.

Tumia kupitia EconMindHivi karibuniVideoHivi karibuniPakua slaidi

Soma mbinu kamili

Kwa wanachama pekee

Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.

Ingia

Ramani ya mbinu

Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.

Mtihani wa usababishaji katika kiwango cha tofauti
Component GARCHDCC-MIDASGARCH-MIDAS

Vyanzo

  1. Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X
  2. Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link

Jinsi ya kunukuu ukurasa huu

ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/econometrics/causality-in-variance-test

Mbinu ipi?

Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.

Linganisha bega kwa bega

Imerejelewa na

ScholarGateCausality in Variance Test (Test for Causality in Variance). Imepatikana 2026-06-15 kutoka https://scholargate.app/sw/econometrics/causality-in-variance-test · Seti ya data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026