Ensemble Kalman Filter (EnKF)

Ensemble Kalman Filter (EnKF) är en sekventiell Monte Carlo-algoritm för dataassimilation som introducerades av Geir Evensen 1994. Den utvidgar det klassiska Kalmanfiltret till högdimensionella, ickelinjära dynamiska system genom att representera kovariansen för prognosfelet med en ändlig ensemble av modellrealiseringar, snarare än att propagera en fullständig kovariansmatris. Varje ensemblemedlem utvecklas genom den ickelinjära modellen, och observationer assimileras genom att beräkna en sampelbaserad Kalmanförstärkning, vilket gör metoden beräkningsmässigt hanterbar för stora geofysiska modeller.