Machine learningFourier Methods
Carr-Madan FFT
Carr-Madan Fast Fourier Transform（1999）は、特性関数とFFTを用いて、多様なストライクにわたるオプション価格を計算するための非常に効率的な手法である。計算複雑性はストライク数に対して対数的にスケールし、特性関数が既知である任意のモデル（Heston、Mertonジャンプ、Variance Gamma）の下で、ヨーロピアンオプションの迅速な価格設定を可能にする。
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出典
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/carr-madan-fft
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