Machine learningMonte Carlo Methods
Longstaff-Schwartz法
Longstaff-Schwartz法（2001）は、最小二乗回帰を用いて最適行使境界を近似することにより、アメリカンオプションおよびバーミューダ・スワップションの価格設定を行うモンテカルロアルゴリズムである。解析解が存在しないパス依存性デリバティブの価格設定においては、業界標準となっている。
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出典
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
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