Carr-Madani kiire Fourier' teisendus (FFT)
Carr-Madani kiire Fourier' teisendus (1999) on väga tõhus meetod optsioonihindade arvutamiseks erinevate teostushindade lõikes, kasutades karakteristlikke funktsioone ja FFT-d. See võimaldab Euroopa optsioonide kiiret hindamist mis tahes mudeli puhul, millel on teadaolev karakteristlik funktsioon (Heston, Mertoni hüpped, variatsiooni gamma), kusjuures arvutuslik keerukus skaleerub logaritmiliselt teostushindade arvu suhtes.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/carr-madan-fft
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Batesi mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Local Volatility (Dupire)Kvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →