Longstaff-Schwartzi meetod
Longstaff-Schwartzi meetod (2001) on Monte Carlo algoritm Ameerika optsioonide ja Bermuda swaptionite hindamiseks, aproksimeerides optimaalset realiseerimispiirangut vähimruutude regressiooni abil. See on muutunud tööstusstandardiks sõltuvusrajaga tuletisinstrumendi hindamisel, mille jaoks analüütilised lahendused puuduvad.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Batesi mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Local Volatility (Dupire)Kvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Riski-neutraalne hindamineKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- SABR-mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →