Carr-Madan FFT
La Transformada Ràpida de Fourier (FFT) de Carr-Madan (1999) és un mètode altament eficient per calcular preus d'opcions en un rang d'estrics utilitzant funcions característiques i FFT. Permet la valoració ràpida d'opcions europees sota qualsevol model amb una funció característica coneguda (Heston, salts de Merton, Variance Gamma), amb una complexitat computacional que escala logarítmicament amb el nombre d'estrics.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/carr-madan-fft
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model de BatesFinances quantitatives↔ compara
- Volatilitat Local (Dupire)Finances quantitatives↔ compara
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compara
Similar methods
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →