Mètode de Longstaff-Schwartz
El mètode de Longstaff-Schwartz (2001) és un algorisme de Monte Carlo per a la valoració d'opcions americanes i swaptions bermudianes mitjançant l'aproximació del límit d'exercici òptim a través de la regressió per mínims quadrats. S'ha convertit en l'estàndard de la indústria per a la valoració de derivats dependents de la trajectòria on no existeixen solucions analítiques.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model de BatesFinances quantitatives↔ compara
- Volatilitat Local (Dupire)Finances quantitatives↔ compara
- Valoració neutral al riscFinances quantitatives↔ compara
- Model SABRFinances quantitatives↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →