ScholarGate
Assistent
Bayesian methods

Filtre de partícules (Mètodes Sequencials de Monte Carlo)

El filtre de partícules, introduït per Gordon, Salmond i Smith el 1993, és un algorisme seqüencial de Monte Carlo que aproxima la distribució de filtratge bayesià per a models d'espai d'estats no lineals i no gaussianos. En lloc de fer el seguiment d'una única millor estimació, manté un núvol de N mostres aleatòries ponderades —partícules— que representen col·lectivament la distribució posterior completa d'un estat ocult en cada moment a mesura que arriben noves observacions.

Obre a MethodMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Filtre de partícules (Mètodes Sequencials de Monte Carlo)
Regressió BayesianaFiltre de KalmanCadenes de Markov Monte…Model d'espai d'estats (…Computació Bayesiana Apr…Computació Bayesiana Apr…Model Bayesànic Jeràrqui…Inferència Bayesiana Din…Xarxa Bayesiana DinàmicaAlgorisme Dinàmic Metrop…

+25 more

Fonts

  1. Gordon, N. J., Salmond, D. J., & Smith, A. F. M. (1993). Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing), 140(2), 107–113. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0015 ↗
  2. Doucet, A., Godsill, S. J., & Andrieu, C. (2000). On sequential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering. Statistics and Computing, 10(3), 197–208. DOI: 10.1023/A:1008935410038 ↗
  3. Doucet, A., de Freitas, N., & Gordon, N. (Eds.). (2001). Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Springer-Verlag. ISBN: 978-0-387-95146-1

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Particle Filter (Sequential Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/bayesian/particle-filter

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat per

Computació Bayesiana Aproximada amb Error de MesuraComputació Bayesiana Aproximada amb Dades IncompletesModel Bayesànic Jeràrquic DinàmicInferència Bayesiana DinàmicaXarxa Bayesiana DinàmicaAlgorisme Dinàmic Metropolis-HastingsSimulació dinàmica de Monte CarloFiltre de partícules dinàmicMonte Carlo seqüencial dinàmicInferencia Variacional DinàmicaFiltre de Kalman d'EnsembleFiltre de Kalman jeràrquicFiltre de partícules jeràrquicFiltre de KalmanEl filtre de Kalman amb error de mesuraSimulació Monte Carlo MultinivellFiltre de partícules amb dades faltantsCàlcul bayesià aproximat robustFiltre de Kalman robustFiltre de Partícules RobusteMonte Carlo Seqüencial RobustaMonte Carlo SeqüencialMonte Carlo seqüencial amb error de mesuraMonte Carlo seqüencial amb dades perdudesLocalització i Mapeig SimultaniSpatial Kalman FilterComputació Bayesiana Aproximada de Sèries TemporalsInferencia Bayesiana de Sèries TemporalsEl filtre de Kalman per a sèries temporalsMCMC per sèries temporalsFiltre de partícules per a sèries temporalsMonte Carlo seqüencial per a sèries temporals

Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →

ScholarGate — Particle Filter (Particle Filter (Sequential Monte Carlo)). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/bayesian/particle-filter · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026