Кількісні фінанси

Методів: 17.

Credit Risk 2

Коригування оцінки кредитного ризику (CVA)Оцінка знецінення боргу (Debit Valuation Adjustment)

Jump-Diffusion 1

Модель Бейтса

Fourier Methods 1

Швидке перетворення Фур'є Карра-Мадана

Mathematical Techniques 1

Зміна нумериера

Copula Models 1

Модель CDO на основі копули

Numerical Methods 1

Ціноутворення за Кранком-Ніколсоном

Computational Methods 1

Греки за допомогою автоматичного диференціювання

No-Arbitrage Framework 1

Структура HJM

Mean Reversion 1

Модель Hull-White

Portfolio Theory 1

Критерій Келлі

Market Models 1

Модель ринку Лібор

Deterministic Volatility 1

Локальна волатильність (Dupire)

Monte Carlo Methods 1

Метод Лонгстаффа-Шварца

Structural Models 1

Модель дефолту Мертона

Valuation Theory 1

Оцінювання за нейтрального до ризику ставлення

Stochastic Volatility 1

Модель SABR