Ціноутворення за Кранком-Ніколсоном

Метод Кранка-Ніколсона — це широко використовувана неявна схема скінченних різниць для розв'язання диференціальних рівнянь у частинних похідних (ДРЧП) при ціноутворенні опціонів. Він забезпечує точність другого порядку як за простором, так і за часом, безумовну стабільність і може ефективно оцінювати деривативи з функціями дострокового виконання (американські опціони) або складними граничними умовами.