Швидке перетворення Фур'є Карра-Мадана
Швидке перетворення Фур'є (ШПФ) Карра-Мадана (1999) є високоефективним методом обчислення цін опціонів у широкому діапазоні страйків з використанням характеристичних функцій та ШПФ. Воно дозволяє швидко оцінювати європейські опціони за будь-якою моделлю з відомою характеристичною функцією (Хестон, стрибки Мертона, Гамма Варіанси), при цьому обчислювальна складність логарифмічно залежить від кількості страйків.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/carr-madan-fft
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель БейтсаКількісні фінанси↔ порівняти
- Локальна волатильність (Dupire)Кількісні фінанси↔ порівняти
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ порівняти
Similar methods
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →