Метод Лонгстаффа-Шварца
Метод Лонгстаффа-Шварца (2001) — це алгоритм Монте-Карло для оцінки американських опціонів та бермудських свопціонів шляхом апроксимації оптимальної межі виконання за допомогою регресії найменших квадратів. Він став галузевим стандартом для оцінки залежних від траєкторії похідних, для яких аналітичні розв'язки не існують.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель БейтсаКількісні фінанси↔ порівняти
- Локальна волатильність (Dupire)Кількісні фінанси↔ порівняти
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ порівняти
- Модель SABRКількісні фінанси↔ порівняти
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →