เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)× | การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1987 | 1969 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Robert F. Engle and Clive W. J. Granger | Clive W. J. Granger |
| ประเภท≠ | Cointegration test | Causality test (F-test on VAR) |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ | Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | EG cointegration test, Engle-Granger two-step method, residual-based cointegration test, EG test | Granger test, GC test, predictive causality test, Granger non-causality test |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The Engle-Granger two-step method tests whether two or more non-stationary I(1) time series share a common stochastic trend — that is, whether a linear combination of them is stationary. If cointegration is confirmed, an error-correction model (ECM) can be estimated to capture both short-run dynamics and long-run equilibrium adjustment. | The Granger causality test is a statistical hypothesis test that determines whether past values of one time series help predict future values of another, beyond what that series' own past already explains. Introduced by Clive Granger in 1969, it is the standard approach for assessing predictive causality in VAR-based time-series analysis. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|