แบบจำลองข้อมูลพาเนล

23 วิธีในตระกูลนี้

แนะนำ

ตัวประมาณค่าตัวแปรสุ่มของ Anderson-HsiaoThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore Ande เทคนิคการประมาณค่าแบบ Between Estimator สำหรับข้อมูลพาเนลThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the การถดถอยแบบกระจายล่าช้าภาคตัดขวางCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, w Standard Errors แบบ Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. In การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบพาเนลของ Dumitrescu-HurlinThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneo การถดถอยแบบ Fama-MacBethThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB

เส้นทางการอ่าน

ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา

การทดสอบ Hausman Specification Test (FE vs RE)1978โดย Jerry A. Hausman
การประมาณค่าด้วยวิธีโมเมนต์ทั่วไป (Generalized Method of Moments - GMM)1982โดย Lars Peter Hansen; Arellano & Bond (dynamic panel)
System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)1998โดย Arellano & Bover (1995); Blundell & Bond (1998)
การถดถอยแบบกระจายล่าช้าภาคตัดขวาง2001โดย Pesaran, Shin, and Smith
การถดถอยควอนไทล์ด้วยวิธีโมเมนต์2004โดย Roger Koenker and colleagues
ผลกระทบแบบตรึงเชิงโต้ตอบ2009โดย Jushan Bai
แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Data2014โดย Hsiao (textbook treatment); within transformation of panel data
แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแบบพาเนล2021โดย Baltagi (textbook treatment); classical random-effects panel estimator

ระเบียบวิธีทั้งหมดบนชั้นนี้ ↓

วิธีทั้งหมด 23

ตัวประมาณค่าตัวแปรสุ่มของ Anderson-Hsiao เทคนิคการประมาณค่าแบบ Between Estimator สำหรับข้อมูลพาเนล การถดถอยแบบกระจายล่าช้าภาคตัดขวาง Standard Errors แบบ Driscoll-Kraay การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบพาเนลของ Dumitrescu-Hurlin การถดถอยแบบ Fama-MacBeth ตัวประมาณค่าผลต่างอันดับหนึ่ง แบบจำลองผลคงที่ของข้อมูลพาเนล การประมาณค่าด้วยวิธีโมเมนต์ทั่วไป (Generalized Method of Moments - GMM)การทดสอบ Hausman Specification Test (FE vs RE)ผลกระทบแบบตรึงเชิงโต้ตอบ Kónya Bootstrap Panel Granger Causality LSDVC การถดถอยควอนไทล์ด้วยวิธีโมเมนต์Mundlak-Chamberlain แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Data Panel KSS Panel Smooth Transition Regression ตัวประมาณค่าแบบพูลมีนกรุ๊ป (Pooled Mean Group: PMG)Ordinary Least Squares แบบพูลสำหรับข้อมูลพาเนล แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแบบพาเนล แบบจำลองผลกระทบสุ่ม (Random Effects Panel Model)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)

เพิ่มเติมใน ข้อมูลพาเนลและพหุระดับ

แบบจำลองพหุระดับ 45