Панельные инструментальные переменные (Панельные IV / 2МНК)
Панельные инструментальные переменные сочетают силу инструментальных переменных (IV) для коррекции смещения с внутригрупповой вариацией, используемой методами панельных данных. Они решают проблему эндогенности — пропущенных переменных, обратной причинно-следственной связи или ошибки измерения — в лонгитюдных условиях, где наблюдения повторяются для разных единиц и во времени. Основополагающие работы включают работу Хаусмана (1978) по тестированию спецификации и работу Ареллано и Бонда (1991) по панельным IV на основе Обобщенного метода моментов (GMM).
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)Эконометрика↔ compare
- Разность разностей (Difference-in-Differences, DiD)Эконометрика↔ compare
- Метод инструментальных переменных (ИП) для причинно-следственного выводаЭкономика здравоохранения↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →