Regression model

Инструментальные переменные с помощью двухшагового метода наименьших квадратов (IV/2SLS)

IV/2SLS — это двухэтапный метод оценки, который восстанавливает причинно-следственный эффект эндогенного регрессора, выделяя ту часть его вариации, которая обусловлена внешним инструментом. Это основная стратегия идентификации в современной прикладной эконометрике, подробно разработанная в книге Angrist и Pischke 'Mostly Harmless Econometrics' (2009).

Открыть в MethodMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

Источники

  1. Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
  2. Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/causal-inference/iv-2sls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Упоминается в

ScholarGateTwo-Stage Least Squares (2SLS) (Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/causal-inference/iv-2sls · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026