Инструментальные переменные с помощью двухшагового метода наименьших квадратов (IV/2SLS)
IV/2SLS — это двухэтапный метод оценки, который восстанавливает причинно-следственный эффект эндогенного регрессора, выделяя ту часть его вариации, которая обусловлена внешним инструментом. Это основная стратегия идентификации в современной прикладной эконометрике, подробно разработанная в книге Angrist и Pischke 'Mostly Harmless Econometrics' (2009).
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Источники
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Двухробастное оценивание (AIPW)Причинно-следственный вывод↔ compare
- Локальный средний эффект воздействия (LATE / CACE)Причинно-следственный вывод↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Метод подбора на основе оценки склонностиСтатистика исследований↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →